高盛:恐慌指数动向发出警报 为互联网泡沫以来首见
来源:FX168
FX168财经报社(伦敦)讯 高盛近日表示,华尔街顶级恐慌指标正在闪现自2000年初互联网泡沫以来未曾出现过的警报信号。
芝加哥期权交易所的波动指数,即VIX指数被认为是预期未来30天标普500指数走向的最佳指标,当市场上升,通常这一指标下降,反之亦然。
稳定上升或下降的市场波动性偏低,但急剧上升或下降的市场显示出高波动性。
如果VIX指数低于20,意味着市场处于较低风险环境,高于20显示恐慌情绪上升,高于30则凸显波动性。
高盛日内表示,这一趋势正随着标普500指数和VIX指数同向而动发出警告。这意味着,自互联网泡沫以来,波动性指数达到高位,同时标普500也处于今年3月份以来的峰值。
“美国股票市场显示出强劲的‘波动性上升、指数点位上升’的模式,这是受到单一股票市场的驱动,但也影响着VIX指数,”高盛分析师Rocky Fishman、John Marshall和Rohith Medarametla在他们于9月3日联合发布的报告中写道,当时VIX指数位于26.6。
另一影响VIX指数的担忧因素在于,11月份美国大选结果出炉可能将花费比以往更长的时间。
标普500指数年内上涨了17%,VIX指数与去年同期相比几乎翻倍。目前其站在32.16,11月份到期的VIX期货价格为34。
高盛的报告中称:“这次特别不寻常的是,该指数的实际波动率一直保持较低水平(部分是由于负的增长值相关性),其中一个月的实际波动率仅为11%,因此此次波动率的增加形式为提高的波动风险溢价,”
波动性风险溢价表示当实际市场波动性意外飙升时,投资者提供保护所获得的补偿。
标普500指数和VIX上一次朝同一方向发展是在2000年3月互联网泡沫破灭时,科技股含量高的纳斯达克指数从最高点暴跌了约80%,在2002年10月创下六年新低。
责任编辑:张玉洁 SF107
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