深圳某大型券商被曝流动性风险 招商、安信等券商均予以否认
原标题:深圳某大型券商被曝流动性风险,招商、安信等券商均予以否认
{image=1}见习记者丨刘晨光
深圳证监局日前发布的最新一期的证券期货机构监管通讯显示,7月下旬,辖区某大型证券公司净稳定资金率连续8个交易日在预警标准以下,流动性覆盖率持续围绕预警标准上下波动。公司曾预计7月底前能将该指标稳定在预警标准以上,但未能实现。
9月22日,界面新闻记者分别对深圳辖区内各家大型券商进行了询问。其中招商证券明确回复表示,证监局所说并非自家券商,安信证券和平安证券也进行了否认。截至发稿,国信证券没有回复。
国信证券半年报显示,公司实现归属于母公司股东的净利润29.46亿元,同比增长13.38%,逊色于整个行业上半年增速24.73%,主要是受资产减值准备的影响,上半年公司累计计提各项资产减值准备共计10.13亿元,其中股票质押回购业务计提几乎占了大部分。
在营收结构上,国信证券表示,利息净收入16.62亿元,同比增加8.62亿元和107.84%,主要是融出资金及买入返售金融资产利息收入增加、应付债券及卖出回购业务利息支出减少所致。资本中介业务方面,截至2020年6月末,国信证券自有资金出资的资本中介业务余额为602.3亿元,行业中排名行业前十。
在风险提示部分,国信证券表示,股票质押、融资融券等资本中介业务存在融资客户到期未能履约的信用风险。截止到6月30日,国信证券融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 275.28%;公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为 228.72%;公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为288.64%。
深圳证监局指出,近期沪深两市交易量持续处于高位,部分证券公司自营持仓、两融规模持续增加,导致流动性指标较为紧张。“各公司应当注意切实做好流动性风险管理工作,加大风险监控力度,就短期内资金流出对流动性指标的不利影响制定和完善风险预案,确保在风险可控的基础上拓展业务。”
实际上,去年7月份,证监会就《证券公司流动性支持管理规定》(以下简称规定)征求意见,其中就包含了证券公司多元化的流动性支持方式,包括公司自救、股东支持、行业互助以及投保基金救助。
“如果券商用自有资本为客户提供杠杆做两融,那么就会消耗自己的净资本额,也就是容易出现流动性风险。”香颂资本执行董事沈萌表示。
广州市量化基金管理有限公司执行总裁成书新告诉界面新闻,券商自营盘多是布局二级市场投资业务,在行情好的时期,会加大投资,但时可能过于乐观,或是风控没有做到位,部分股票仓位过重,这里会产生一定的风险隐患,一旦重仓股票价格出现较大下滑,资金有可能被“套牢”。“假如资金被套住,又没有充足资金补仓,券商流动性就发生较大问题,比如融资融券也是用自营资金。”成书新说。
除了提示券商流动性风险外,深圳证监局还表示,辖区某证券公司委托开发商升级其快速交易系统时出现缺陷,导致该系统对相关债券回购品种的张、手转换参数不能正确处理,并导致13名机构客户逆回购交易资金透支,透支金额超过11亿元。
不过,该公司动用自有资金进行垫付,协商客户以逆回购到期款项偿还,次日垫付资金已全部收回。
至于发生升级缺陷的原因,深圳证监局表示,是开发商此次升级实现的功能超出公司需求设计,公司测试场景未覆盖全部升级功能,也未充分考虑有关债券回购品种在张、手转换方面的特殊性。
深圳证监局提醒,辖区各公司应当加强对关键信息系统变更过程中测试、上线等全流程的管控,严防因系统缺陷导致账户透支、交易阻塞等问题,引发信息安全事件甚至流动性风险。
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