一位美债空头从天而降 打破亚洲期权市场的静谧
新浪财经2021-01-27 16:57:490阅
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通常云淡风轻的亚洲期权市场上,闯入一位美债空头。
在过去的六个交易日,一种称为风险逆转期权组合(risk-reversal)的大型交易已经建立,即买入10年期美债的看跌期权,并卖出看涨期权。总计押注5万张合约,名义价值50亿美元,如果基准美债收益率升到约1.37%的水平,就能从中获利。
这种策略可以容忍收益率下降至0.82%左右的水平;但若一旦跌破,每1个基点就会让投资者损失逾400万美元。周三10年期美国国债收益率在1.04%附近。
美债及其各种衍生品市场在亚洲交易时段通常比较淡静,所以当这些押注以大宗交易成交时显得很突出,也很少见。这说明背后操作这一策略的可能是同一家投资者,并且很可能是一位亚洲的美债投资者在寻求对冲持仓。
最近几日,基准美债收益率回吐了美国大选后的涨幅,从1月12日的高点1.19%跌到周一的1.03%。不过,拜登政府仍有可能推出财政纾困计划,本月初推动收益率升破1%关口的再通胀交易也还有热度。
责任编辑:郭明煜
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