美股逼空会否发展成市场风险事件?
新浪财经-自媒体综合2021-01-27 19:19:410阅
原标题:美股逼空会否发展成市场风险事件?
本文作者:加州分析员,来源:加州分析员
这几天大家吃美股散户逼空的大瓜吃得蛮香。逼空事件继续发展下去,只会迫使对冲基金不断去抛售多头仓位。目前的问题并不是只有Gamestop一家在逼空,而是一堆有较高做空比例的公司在逼空。这其中被波及的对冲基金肯定不只是Melvin Capital一家。从下图可以看到,自年初以来高盛的对冲基金VIP做多股票指数(蓝线)和做空拥挤股票指数(白线)之间的spread已经高达38%。这个幅度是参与其中的对冲基金很难承受的。
下图可以更直接地看到对冲基金砍仓多头的行为。据传几家投行的prime desk都录得了2019年来最大的de-grossing平仓交易,直接是三个标准差的水平。
标普大盘在周一也短暂跳过一次水,当时就有传闻基金受不了要砸盘把逼空趋势扭转,这才有了当时Gamestop从150跳水到60的演出。
这个事情要怎么收场呢?一个可能就是等公司印股票融资。另一个可能,就看明天Powell在新闻发布会怎么表态了。毕竟如果不是联储大放水撑腰,散户(还有软银)也不会肆无忌惮地不顾成本收益滥用期权去逼空。
如果这个事情继续恶化,目前看来虽然不会造成LTCM之类的事件,但是重演2020年9月由软银引发的跳水(10%)还是很有可能的。
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责任编辑:刘玄逸
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