对冲基金疯狂做空科技股,总杠杆率创历史新高
原标题:对冲基金疯狂做空科技股,总杠杆率创历史新高
科技股是上周表现最差的板块,也是迄今为止高盛投资组合中净卖出最多的板块,买入卖出比为1:7。截至上周,科技股已经连续第三周净卖出,为去年8月以来最大净卖出的一周。金融博客零对冲发现,对冲基金在过去的10天内有9天都在做空科技股。
再看细分板块,半导体和半导体设备、软件、电子设备等的净卖出最大,半导体及半导体设备和科技硬件板块的仓位分别减少1.6%和4.3%。而通信设备和IT服务的净买入最大,电子软件板块的仓位增加了4.7%。
对此,高盛也表示,由于基金经理连续三周降低科技股的持仓水平,该行业录得9个月以来的最大净卖出额。高盛还指出,在此前数月的科技股牛市当中,对冲基金科技股的持仓减少了1.4%,持仓为去年3月以来的最低水平。
高盛数据显示,4月30日至5月6日这一周,高盛全球基础股票多空指数(GS Equity Fundamental L/S)下降了1.68%,而摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI World TR)也下降了0.33%,其中alpha系数为-1.11%,为两个月以来表现最差的一周,beta系数为-0.57%。这导致跟踪基础股票指数的对冲基金在过去一周内损失了年初至今2/3的收益,使他们的年初至今的总收益降至仅0.97%。
此外,高盛的数据还显示,对冲基金的总杠杆率增加了1.7个百分点,至247.1%,为有史以来的最高水平,而净杠杆率下降了0.9个百分点,至88.2%,虽然不是历史最高水平,但也仍高于历史上87%的平均水平。
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上周,高盛再次小幅净买入美股。具体来说,高盛净买入个股,而净卖出指数和ETF等宏观产品。从地区来看,北美和欧洲市场为净买入,而亚洲发达市场和新兴市场为净卖出。在全球11个行业中,有8个为净买入,主要包括消费行业、医疗保健以及房地产;而信息技术,材料和金融板块则为净卖出。
值得注意的是,高盛在消费领域录得近3个月以来的最大净买盘,多空比为4:1,主要以电子商务股票为主。因此,现在高盛消费板块的仓位增加了3.3%,这比去年平均水平高出了9个百分点,比5年的平均水平高出了50个百分点。
责任编辑:刘玄逸
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