量化私募基金运行月度报表上线!管理人需及时报送,否则将公示
11月1日,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)向私募基金管理人发布《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》(下称“通知”)。
多位私募人士透露,目前各家量化私募接收到通知的进展程度不一。某量化私募人士透露,与之前按季度或者半年度上报运行报表相比,通知要求填报的内容指标更加细化。另一位量化私募人士则表示,确实已收到通知,但尚未收到详细表格。
管理人需及时报送信息
《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》主要内容包括:
首批报送任务时间节点为2021年11月15日前(含),相关管理人需及时完成。此后,于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。
根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》,不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人,将被列入信息报送异常机构,协会将在官网予以公示,并视情况进一步采取自律措施。
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报表内容更为细化
量化私募管理人监测报表分为两张。
一是管理人基本信息表。填报内容包括管理人名称、管理人编码、管理基金数量、管理基金规模、是否存在境外关联方或子公司、境外关联方和子公司名称、境外关联方和子公司管理基金总资产、境外关联方和子公司管理基金净资产、境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称、管理人需要说明的其他问题。
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二是量化基金统计表(含顾问管理类产品)。报表内容包括基金基本信息、策略、净值表现、投资情况和申赎情况等。
基本信息类内容包括基金名称、基金编码、中登公司一码通账户、期货保证金监控中心账户、基金规模和基金总资产等信息。
策略类内容包括量化主策略、量化辅策略、当期量化主策略是否发生调整等。
净值表现类内容则包括基金单位净值、基金单位累计净值、当期净值最大回撤等。
投资情况包括股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边)、期货及衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值、融资余额、融券余额等。
申赎情况则包括账户最高申报速率、当期申购总金额、当期赎回总金额、当期发生巨额赎回次数、巨额赎回情况等说明。
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据了解,此前量化私募的相关情况是按照季度报送,此次《通知》要求相当于将报送频率提高至月度。此外,报送的指标相比于以往的季度、半年度的报送情况,更为详细。
沪上某百亿级量化私募人士表示,此次运行报表的上线主要是对市场上量化私募的一次整体摸排,对于后续的有效监管、量化投资的健康发展具有积极作用,也能够进一步避免量化投资的神化和妖魔化。
另一位量化私募人士则表示,相比过去,当前需要报送的内容更为详细,进一步完善了私募基金的信息监测体系。此次对报送数据的分类统计及细化,是对过去报送数据的优化,并无实质影响。
还有一位私募人士认为,从报送内容来看,主要关乎规模、总资产、单位净值、累计净值、最大回撤、换手率等,都是一些常规内容,因此也无需过度解读。
责任编辑:冯体炜
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